憨豆先生在《憨豆先生》第一集中参加的是数学考试。以下是相关细节的梳理：

考试场景

憨豆先生在考试前已经将三角学背得滚瓜烂熟，但试卷上却出现了微积分试题，导致他完全不知所措。

考试过程

- 距离交卷仅剩两分钟时，他发现试卷内容与准备的不符，无奈之下只能写上几个字后交卷。

- 考试后，他驱车前往海滩散心，试图缓解尴尬局面。

角色特点

憨豆先生的数学能力较弱，但他的乐观和机智为剧情增添了许多笑点。例如，他在考试中用“作弊”手段（如假装看同桌）来应对突发状况，却因内容错误而暴露。

综上，憨豆先生参加的考试是数学考试，这一情节展现了他的天真与幽默性格。