“掩耳盗铃”这个成语与猴子的关联主要在于猴子的特性与成语寓意之间的契合。猴子以其聪明、机智但又常常带有顽皮和自欺欺人的特性而著称。成语“掩耳盗铃”描述的是一个人明知道自己无法掩盖的事情，却试图通过各种手段来掩盖，同时以为自己可以骗过别人。这种行为与猴子的顽皮和自欺欺人的特性非常相似，因此猴子被认为是与“掩耳盗铃”寓意最为相近的生肖。

此外，虽然也有观点认为掩耳盗铃对应的生肖可以是鼠，但相比之下，猴子的特性与成语的寓意更为贴切。鼠虽然也有狡猾的一面，但它们通常不被认为具有自欺欺人的特性。

综上所述，掩耳盗铃之所以与猴子相关联，是因为猴子的聪明、机智和顽皮特性与成语所描述的自欺欺人行为非常契合。